法律分析：
未成年小偷被当场抓住后，警察应该带回警局进一步调查核实，并根据调查核实情况来确定该如何处理。
1、如果未成年已满十六周岁，该盗窃行为构成犯罪的，公安机关应刑事立案并追究其刑事责任。
2、如果尚不构成犯罪，但已满十四周岁不满十八周岁的，可对其进行治安处罚；如果不满十四周岁的 ，不予处罚，但是应当责令其监护人严加管教。
法律依据：
《中华人民共和国治安管理处罚法》 第十二条 已满十四周岁不满十八周岁的人违反治安管理的，从轻或者减轻处罚；不满十四周岁的人违反治安管理的，不予处罚，但是应当责令其监护人严加管教。