天勤量化策略库:R-Breaker策略(难度:初级)
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发布时间：2024-09-15 03:09
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热心网友
时间：2024-10-04 22:11
R-Breaker，这款经受住了市场考验的短线日内交易策略，尤其在指数波动大时展现出卓越性能。根据2011年S&P的数据，R-Breaker多次位列交易系统排名的前十，但其稳定性比短期排名更为关键。经过长期观察，R-Breaker等模型因其一致性而备受推崇，即使不常位于前十名，但长期表现稳定可靠。
以下是前十大S&P交易系统排名的部分数据：
交易系统名称：年收益率
获取详细信息请参考：blog.csdn.net/The_Time_...
策略核心原理与操作逻辑
策略实时追踪价格变化，当新交易日开始时，会重新计算指标。交易规则基于当前持仓和价格突破情况调整持仓，同时设定非隔夜留仓规则，临近交易日结束时平仓。止损点的设置也确保了风险控制，一旦达到预设条件，将执行止损操作。
使用天勤量化软件，如shinnytech.com/tianqin/，进行策略实现和回测。
回测设置与结果
初始资金：100万
回测日期：2018.11.14 - 2018.12.25
策略参数：平仓时间14:50，止损点35
交易手数：20手，合约：INE.sc1905
非隔夜留仓：每日收盘前平仓
回测结果（INE.sc1905原油）：收益率37.32%，风险度0.00%，最大回撤2.78%，年化夏普率6.1229
回测结果显示了R-Breaker策略的强劲性能，回测收益图可在天勤量化中查看。
热心网友
时间：2024-10-04 22:06
R-Breaker，这款经受住了市场考验的短线日内交易策略，尤其在指数波动大时展现出卓越性能。根据2011年S&P的数据，R-Breaker多次位列交易系统排名的前十，但其稳定性比短期排名更为关键。经过长期观察，R-Breaker等模型因其一致性而备受推崇，即使不常位于前十名，但长期表现稳定可靠。
以下是前十大S&P交易系统排名的部分数据：
交易系统名称：年收益率
获取详细信息请参考：blog.csdn.net/The_Time_...
策略核心原理与操作逻辑
策略实时追踪价格变化，当新交易日开始时，会重新计算指标。交易规则基于当前持仓和价格突破情况调整持仓，同时设定非隔夜留仓规则，临近交易日结束时平仓。止损点的设置也确保了风险控制，一旦达到预设条件，将执行止损操作。
使用天勤量化软件，如shinnytech.com/tianqin/，进行策略实现和回测。
回测设置与结果
初始资金：100万
回测日期：2018.11.14 - 2018.12.25
策略参数：平仓时间14:50，止损点35
交易手数：20手，合约：INE.sc1905
非隔夜留仓：每日收盘前平仓
回测结果（INE.sc1905原油）：收益率37.32%，风险度0.00%，最大回撤2.78%，年化夏普率6.1229
回测结果显示了R-Breaker策略的强劲性能，回测收益图可在天勤量化中查看。
