债券组合的免疫
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发布时间：2022-04-28 15:56
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热心网友
时间：2022-06-19 14:08
设三种债券的权重分别为x、y和z，则x+y+z=1.
当三种债券构造成免疫的债券组合时，满足如下条件：
2.5x+4.6y+8.4z=0
且x+y+z=1
可见其中至少有一个权重为负值，即需要卖空。
