风险资本回报率的商业银行利用RAROC模型的制约因素
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发布时间：2022-04-24 19:35
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热心网友
时间：2022-05-11 21:37
作为一种全新的管理理念和方式,RAROC法在国际上得到了普遍的认可和应用,在我国,面对日益多元与波动的全球金融市场,商业银行必须学会在更为复杂的风险环境中生存,风险管理必将成为商业银行经营管理的重点,RAROC模型在我国商业银行中也将得到大力推广。然而,目前在我国商业银行中应用RAROC模型也面临一定的制约因素。
1.运用RAROC方法在进行绩效考核对固有的企业信贷文化提出了挑战。风险管理实施联系着银行企业文化、管理文化的重塑,涉及各个部门、各项业务、各种产品的全方位风险管理理念。我国银行业中,企业文化的变化以及内部报告和披露是很敏感的。由于我国整个社会的信用文化缺乏,企业的财务数据真实性较低,加上信用评级未完全在贷款决策、贷款定价中起到核心作用,而且基层信贷人员对评级体系的重要性认识不足,没有积极去核准企业财务数据,导致评级体系中的财务数据不准确、不全面,风险得不到真实反映,以致于信用评级的结果与企业的实际风险等级并不匹配,不能真正反映企业目前的真实经营状况。
2.运用RAROC模型需要采用有效的信用风险评级系统来确定用于预期损失和非预期损失的大小。在我国目前尚无被国际上认可的评级机构,在计算违约率时只能依靠商业银行的内部评级数据,而我国商业银行内部评级不论是在评级方法、数据的采集、数据的加工,还是在对评级结果的检验、评级工作的组织以及评级体系的适用性等方面都存在着相当的差距,从而极大地*了内部评级在揭示和控制信用风险方面的作用,也制约了RAROC模型的运用。因此,我们有必要加强与国际著名评级机构建立良好的关系。这对提高我国企业的信誉及知名度、降低融资成本是极为有利的。随着越来越多的中国企业在海外上市,让国际著名评级机构了解中国企业,这是十分迫切和重要的。
3.运用RAROC方法的内外部环境还不够成熟。如我国的利率市场化还未实现,区域风险差别显著,道德风险相对严重,同时由于历史原因造成的各行、各分支行不良资产极度不均衡,有的分支行不良资产率很高,其预期损失和非预期损失可能都很大,这就导致各分支行的考核起点不同,很难真实反映各分支行的风险管理水平。
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时间：2022-05-11 21:37
作为一种全新的管理理念和方式,RAROC法在国际上得到了普遍的认可和应用,在我国,面对日益多元与波动的全球金融市场,商业银行必须学会在更为复杂的风险环境中生存,风险管理必将成为商业银行经营管理的重点,RAROC模型在我国商业银行中也将得到大力推广。然而,目前在我国商业银行中应用RAROC模型也面临一定的制约因素。
1.运用RAROC方法在进行绩效考核对固有的企业信贷文化提出了挑战。风险管理实施联系着银行企业文化、管理文化的重塑,涉及各个部门、各项业务、各种产品的全方位风险管理理念。我国银行业中,企业文化的变化以及内部报告和披露是很敏感的。由于我国整个社会的信用文化缺乏,企业的财务数据真实性较低,加上信用评级未完全在贷款决策、贷款定价中起到核心作用,而且基层信贷人员对评级体系的重要性认识不足,没有积极去核准企业财务数据,导致评级体系中的财务数据不准确、不全面,风险得不到真实反映,以致于信用评级的结果与企业的实际风险等级并不匹配,不能真正反映企业目前的真实经营状况。
2.运用RAROC模型需要采用有效的信用风险评级系统来确定用于预期损失和非预期损失的大小。在我国目前尚无被国际上认可的评级机构,在计算违约率时只能依靠商业银行的内部评级数据,而我国商业银行内部评级不论是在评级方法、数据的采集、数据的加工,还是在对评级结果的检验、评级工作的组织以及评级体系的适用性等方面都存在着相当的差距,从而极大地*了内部评级在揭示和控制信用风险方面的作用,也制约了RAROC模型的运用。因此,我们有必要加强与国际著名评级机构建立良好的关系。这对提高我国企业的信誉及知名度、降低融资成本是极为有利的。随着越来越多的中国企业在海外上市,让国际著名评级机构了解中国企业,这是十分迫切和重要的。
3.运用RAROC方法的内外部环境还不够成熟。如我国的利率市场化还未实现,区域风险差别显著,道德风险相对严重,同时由于历史原因造成的各行、各分支行不良资产极度不均衡,有的分支行不良资产率很高,其预期损失和非预期损失可能都很大,这就导致各分支行的考核起点不同,很难真实反映各分支行的风险管理水平。
